撰文者牧清華

這一年在外面上課，
教同學用 R 語言寫程式做回測，講解資金管理，
策略如何建構精進..等一些"經驗"分享。
課後常會有同學問我：

『老師..如果用 XXX 技術指標會如何?』

AlphaGo擊敗世界冠軍
最近人工智慧與機器學習新聞不斷躍上版面，
一下"機器在未來n年內將取代人類 80%工作"，
一下"人工智慧技術大突破，未來將走入商用領域"。
這股熱潮從去年AlphaGo戰勝南韓棋王開始，
今年初Alp

（圖片擷取自：宾阳网）

投資交易追求的就是獲利
但大家都知道
沒有天天賺錢的策略。
如果有人跟你說

人工智慧( AI )的崛起
最近人工智慧與機器學習新聞不斷躍上版面
「機器在未來 n 年內將取代人類 80% 工作」
「人工智慧技術大突破，未來將走入商用領域」
這股熱潮從去年 AlphaGo 戰勝南韓棋王開始
今年初 AlphaGo 更化名為大師( Master )

選擇權策略建構─
尋找最有利可圖的賭局！
選擇權因為有多種固定虧損
與固定收益的變化組合，
說是金融市場的賭局，一點都不為過。
這裡跟大家分享一個

有效的加碼應該是怎樣!?
像個瘋子一樣加碼吧
在這個市場上交易的人很多，會賺錢的往往少之又少，
為什麼? 因為正常人總是比瘋子來的多很多，
通常正常思維的人往往賺不到豐厚的獲利
(人多的地方不要去)，

大部分的人在投資中
都是選擇等待行情、搭乘順風車
但也有那少部分的人
懂得如何創造 獲利機會

數學教授牧清華，就來用簡單的方式

如果用技術指標交易會如何?
這一年在外面上課，
教同學用 R 語言寫程式做回測，
講解資金管理，策略如何建構精進..等
一些「經驗」分享。

下圖是一個當沖策略
從 2010 年以後的的損益累積圖
總損益為 3342 點，總交易次數 1043 次，
平均毎筆獲利 3.2 點，最大連續虧損 509 點，
這樣的結果你滿意嗎?

從朋友變敵人
金融巨鱷索羅斯Soros曾評價
維特(Victor)是美國最優秀的交易員
還曾經將資金交給他操作
維特絕佳的能力替索羅斯賺了不少錢
但是在1997年的亞洲金融風暴