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開發台積電波段策略,搭配部位控管,使用R語言六個步驟輕鬆上手!!

7月 2016年6
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(圖/shutterstock)

 

(文章圖片來源 - 牧清華 - 謀權奪利真英雄 專欄)

 

文/牧清華

 

最近給了幾場實做的課程,

原本是為了教學R語言與quantmod套件,沒想到隨意開發的結果,

這績效竟然也還能看,似乎真的可以拿來上線操作。

於是我決定把他寫下來分享,但我也沒實際玩過,所以後過自負。

畢竟有些我使用了很有"致命吸引力"的馬丁。

在風險沒控制好的前提下,這絕對不是一個好的做法!!

 

(註:馬丁是指馬丁格爾法:當遇到虧損時,下次加碼投入加倍的資金來扳回獲利)

 

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照著做,就能免費自己設計一套獲利操作策略

以下方法只要照著複製貼上

3分鐘後就能做出一套台積電(2330)的獲利策略!

R語言的好處就是免費,搭配quantmod套件,

不用購買行情資料。你只需照著打,複製貼上,三分鐘就做開始玩策略回測。

 

第一步:下載安裝R語言。可參考第一次使用R語言做回測就上手

當然,對R語言不熟悉的朋友可參考R語言翻轉教室,全部完成保證實力強強滾。

 

第二步:安裝quantmod套件,兩行指令如下:(輸入後按ctrl+a 全選,ctrl+r 執行就對了)

install.packages("quantmod")

library(qantmod)

 

第三步:下載雅虎股市日K資料

STK=get(getSymbols("2330.tw"))  ##下載台積電歷史日K資料

STK=as.matrix(to.weekly(STK))  ##將日K資料轉為週K資料

chartSeries(STK)  ##畫出台積電歷史周K

 

第四步:設定參數與損益向量

profit=setNames(numeric(length(rownames(STK))), rownames(STK))

##設定profit向量紀錄每周損益

 

lastC=STK[1,4]  ##先記錄第一週的收盤價

 

資料下載ready後,便可開始做回測。

 

操作策略:每周第一天,"開低"就買進台積電一張,週五收盤結束部位。

 

因此實際的行情回測需從第二週開始,

第一週只能記錄收盤價:

 

for (m in rownames(STK)[-1]) {  ##開始以每週為單位跑迴圈

 

fee=ceiling(STK[m,1]*1000*(0.001425*2*0.5+0.003))  
 ##設定手續費與稅(假設手續費打5折)

 

if(STK[m,1]<=lastC){profit[m]=(STK[m,4]-STK[m,1])*1000-fee}  ##開低買進的損益

 

lastC=STK[m,4]  ##紀錄本周收盤價,做為下週判斷開高開低的依據

}

 

第五步:檢查策略程式碼的回測結果是否正確?

head(cbind(STK,profit),20)
## 可觀察前20筆的績效,是否確實執行策略

 

第六步: 畫出績效曲線圖

plot(cumsum(profit),type="l",col="red",lwd=2)

 

 

 

 

績效不大好看?用大絕招:馬丁格爾法吧!

 

由於雅虎股市下載的資料從2007-01-05到現在,可以發現這將近10年的績效沒有很好,

扣掉手續費後賺賺賠賠。別灰心,我們先使出大絕招: 馬丁格爾。

(註:這是風險很高的做法,哥有練過,只是為了示範教學別亂用。)

 

使用馬丁格爾法:上次輸,這次加倍壓;上次贏,這次壓1張。

 

成效: 10年賺30萬,最大投入張數 64張


績效瞬間變的還不差,這十年來來賺了將近30萬,

最大壓的張數為64張,也就是連輸6次。

 

當然,馬丁的風險絕對很大,過去成功更不代表未來,

我們當然不可能實際上線這樣做。

來看保險一點的"類馬丁"。

 

 


等差類馬丁:上次輸,這次多壓1張;上次贏,這次壓1張。

(原本是輸了就加倍,改成輸了多押一張)

 

成效: 10年賺20萬,最大投入張數 7張

 

雖然等差類馬丁賺得更少,但似乎更穩定了。

這十年來賺了將近20萬,但最大張數只壓了7張。

這樣的風險一般民眾應該還可接受。

當然,上面還是過於激進的做法。

 

我們用一個較為保守的方法:

上次輸,這次壓2張;上次贏,這次壓1張。

 

成效: 10年賺12萬,最大投入張數 2張,最大回檔只有3萬4

 

左圖是原始策略,右圖是資金控管後的損益。

總獲利達到NT 121,735,最大回檔為NT 34,289。

且最大張數只有2張。

 

 

 

當然,我們可以把上面的策略弄得更完美,舉例來說,

 

只有上次輸,這次才會壓1張。

 

 

 

很明顯的,綠色的回檔被有效控制住,

總績效雖然只有 NT 108,757,但最大回檔只有NT 10,636。

這個策略,再搭配部分分數資金控管法,

我想就是一個可以上線的策略了。

 

週一買,週五賣,中間過程請專心上班不用盯盤,還蠻適合上班族的朋友。
 

另外申明,

以上皆為教學內容,

如果你覺得合理可上場廝殺,後果就要自行負責唷。

當然你也可以測其他股票,其他策略,

 

但最終還是那句話,交易的「資金控管」還是最重要的!


上場前請先規劃好想清楚,再來就是徹底執行瞜!! 祝大家操作順利!!

 

 

本文由 牧清華 - 謀權奪利真英雄 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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