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美股期指本週結算;上次結算「殺好大」!原來,都是「四巫日魔咒」在作祟

3月 2016年14
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美股期貨,將於 本週五  ( 3 / 18 ) 進行結算

台指期,將於本週三  ( 3 / 16 )  進行結算

由於這次外資罕見地抱著 3 萬口多單參與結算

所以日前,我已經寫了一篇專門分析「結算行情」的專文:

 

台指期下週結算!關於「結算行情」,你有「不可不知」的 3 件事

 

巧合的是

世界經濟火車頭:美國

其指數「期貨」,也將於本週進行結算

 

由於美股是全球股市的老大

台股漲跌,多半要看她的臉色

所以讓我們來看看

有關於美股結算「四巫師日」的傳說 ...

 

美國股權衍伸性商品簡介

每個月的第 3 個禮拜三

台灣的「台指期、台指選擇權、個股期貨 ...」等商品

會在這一天,同步進行結算

這是大家很習以為常的事

 

不過呢

美國的衍伸性商品市場

其選擇權合約序列非常多

每個禮拜幾乎都有商品會到期

但最重要的「標普 500 指數期貨」

卻只會一季掛出一個合約

換言之,同時在市場上能交易的序列

只有 3、6、9、12 這四個季度的合約

而這些合約的結算日

則訂於「當月第 3 個星期五」

 

四巫日,就是美股四大衍伸商品的結算日

( 3、6、9、12 這四個月的第 3 個星期五 )

 

因此當天會跟「指數期貨」一起到期的

「指數期貨選擇權、個股期貨、個股選擇權」

便被美國人合稱「四巫」 Quadruple Witching

可能是因為剛好在禮拜五

而且有點神祕

所以老外給了它這麼調皮的名字

 

而這一天  ( 3、6、9、12 這四個月的第 3 個星期五 )

就稱為 「四巫日」 Quadruple Witching Day

 

 

「四巫日」行情,有 3 大特性

由於現在金融市場上充斥著 程式交易、避險交易 等策略單

因此衍伸金融市場的小小變化

已足以發揮「蝴蝶效應」來反過來震撼「現貨市場」

 

我們先來看一下,美股在「四巫日」的走勢

通常是怎麼樣 ...

 

美股近幾次「四巫日」走勢圖

 

其實要找出 那幾天是四巫日

非常的簡單:

「只要先看看,圖上爆量的那幾些點

  然後再確認,該點是否落在 3、6、9、12 這四個月即可」

 

所以下次你睡一覺起來

看到美股怎麼爆量了

你就可以很專業地跟朋友說:

「嗯!昨天是美股 四巫日 ... 」

 

我們接著來看看

正式的統計數據 ...

 

近五年「四巫日」行情統計表

圖片來源:陳金瑩

 

上表是最近 5 年

合計 20 次的「四巫日」行情統計

我們可以發現 3 大特性 ...

 

( 歡迎加入本文作者 陳金瑩 的 FB 社團 ►► 凱旋投資術 )

 

 

特性 1:四巫當日必爆量

首先,四巫日沒有不爆量的!

如果把當日的成交量,跟當日前 7 日均量做比較

成交量平均大增 1.5 倍

 

特性 2:四巫過後,行情可能會發生轉折

由於季度合約到期後

下個合約,遠在一季之後

而且四巫當日

因爆量的緣故, 會發生籌碼大換手

因此結算日附近的點位

可能就是波段高點或低點

並發生轉折的現象

 

特性 3:四巫日,近幾次 都大跌

早年四巫日,大多是漲多跌少

但近幾次卻都「大跌」!

去年 6 月結算日,跌了 0.53%

9 月結算,跌了 1.62%

最近一次的 12 月結算,更是大跌 1.78%

這讓「四巫日魔咒」不脛而走 ...

 

近兩次四巫日,美股暴跌 1.6% 以上

 

 

做投資,我們要相信數據

尤其是「最近」的數據

本週五  ( 3 / 18 )

美國「四巫日」又要來囉!

 

根據過去的經驗

四巫當日,可能會發生大跌

因此我提早分享這些數據

跟投資朋友做個警示

 

雖然歷史不會 100% 重演

不過,先做到 最基本的「鑑往」

才有能力「知來」

 

至少 ... 大家腦中有了這些數據後

以後在四巫前一日,就不會傻傻地滿手多單

不然萬一美股又大跌

那可就麻煩了!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

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