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虧損越大,越難再賺回來!「一條公式」告訴你,要準備多少錢,才能進場交易?

7月 2015年22
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如果你是 雞排攤老闆,

在進貨之前,一定會考慮兩件事:

  1. 花多少錢進貨 (總風險)
  2. 進貨品項 (資金分配)

本篇就先從「總風險」談起,你可以知道,

 

需要準備多少錢,才能進場做交易?

 

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在我們交易帳戶中的每一個商品,

或是每一組運作中的交易策略,稱作一個「部位」。

上一篇:投資第一步,先做好「資金控管」!

文中有介紹過,怎麼評估每一個部位的風險,

而總風險 就是將 每個部位的風險 加起來 就行了。

 

虧損越大,就越難再賺回來!

保本不傷本金→降低「總風險」

當我們虧損1%時,需要獲利1.01%才能將虧損賺回來;

如果虧損10%,則要獲利11.11%才能賺回來,

虧損越多,回本的機會就越渺茫。

 

藥品廣告中,

有這麼一句話:「先求不傷身體,再講求療效!」

在投資上,我們也要抱持一樣的態度

「先求不傷本金,再追求績效!」

要如何不傷本金? 降低總風險就行!

 

計算「總風險」- Kelly Formula 公式 

至於總風險應該多少才適當,

我們可以用這個方法來評估 – Kelly Formula

Kelly Formula的算式如下:

 

F  =  [bp – (1-p)]  /  b

 

F 代表現有資金應進行下次投注的最佳比例 –也就是總風險

b 為獲勝可得的獲利率 –也就是 風險 / 報酬比

p 為勝率

 

 

上面這個圖,

表示在風險 / 報酬 比 = 2.5的情況下,

總風險與勝率的關係,縱軸是勝率,橫軸是總風險。

 

紅色箭頭告訴我們,

如果交易賺錢的機率達到40%,

最大可忍受的總風險為總資金的18%左右。

 

假設勝率 40%,

要準備多少錢才能交易呢?

一旦知道總風險應佔多少資金比例,

就能知道,該準備多少錢?

來經營我們的雞排攤(進行交易)了。

例:

假設交易一口台指期,100點停損,

在上述 風險 / 報酬 比 = 2.5;

勝率40%的情況下,應該準備多少資金進場交易?

 

總風險 = 100 * 200 = 20000 元

20000 / 18% = 111111元

=> 如果總資金少於11萬元,

就應該立即離場,暫停交易。

 

Kelly Formula的功能,

就是為我們的帳戶畫一條警戒線。

若總風險佔的比例過高,

就像抱著一顆不定時炸彈,虧損後就難以回本了。

 

「紅色警戒」出現!當賣方 小心大行情...

今天出現開倉以來,

法人未平倉口數 第一次出現 -2萬口,

這時候就不建議當賣方...

圖片來源:選擇權賣方包租寶

 

2015年 最後一場,

資金門檻低,小資新手也適合的

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