景碩(3189) 慘遭外資大砍目標價 他卻開心得不得了...原來是... (內附股票清單) 金湯尼:一分鐘帶你了解當沖台指期如何賺錢

台股撮合少 5 秒,我觀察出這 6 件事,幫 你 增加當沖勝率!

12月 2014年31
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(圖/shutterstock)

 

12 / 2 9 起,台股撮合時間少 5 秒

從12/29起,

台股交易的撮合時間由原本的十秒 縮短到五秒,

會不會影響到什麼交易細節 ? 

讓當沖操作者有何新的觀感視聽 ? 

 

在上路之前我也不作猜測,

就先讓自己試個兩天 

再來發表一下我盤中的感受以及操作的心得...

 

 

 

 

 

這 5 秒 對當沖交易者 有天跟地的差別 !

波段操作者 可能感受不到它的影響,

波段單出場的時間不一定,

有時幾天有時好幾週,

但起碼獲利幅度抓個5%以上,

所以進場價位差個一兩檔是不計較的,

大部份的交易者也都以掛價等待的方式下單,

目前改成每五秒撮合一盤,

使交易頻率變高其實真的影響不大。

 

但對當沖交易者而言就不一樣了!

當沖交易不但抓獲利的幅度較小,

停損也設得非常地嚴格。

有時進場價只差一個檔位,

往往會造成此筆交易天壤之別的結果,

而撮合時間的改變,

一定多少對進場的價位造成影響,進而影響交易的結果。

 

減少5秒,當沖交易者 情緒與血壓飆高!

身為一個當沖短線交易者,

除了下單頻繁之外,

必須要同時盯著、等待著 多個標的。

而 盯一檔標的,除了看線圖外,

上下五檔掛單量 與 成交明細

也是下單時與進場後必須盯著看的,

因為要同時進場多檔,

所以我的下單頁面,常同時保持能盯著多檔的下單頁面。

 

假設如圖,

我要同時盯 14 檔成交明細與掛價,

我要承受的是,每一個個股框現在每隔五秒就會閃動跳出的價量明細,

由於有 14 個框要盯,相當於接近每秒鐘我的畫面就要閃3次,

閃的時候不但要求自己要儘量同時看,不想錯過好機會,

還要在思考不到半秒作刪改掛單或等待動作,下一秒另三檔又出現新的成交明細。

 

大家知道,我作交易是要用到很多個的螢幕的,

有的看線圖、有的要幫我找即時標的、

有大量訊號軟體、有主程式當沖雷達、副程式自己寫的也要看,

上市上櫃指數與期貨我已經疊圖在一個畫面了,

還要上line與fb跟朋友互通股市信息與見解,

真的很多個東西要看,但光這一個下單頁面,我已經疲於奔命。

 

撮合縮時,交易時 我發現的 6 件事...

有些盤中會作當沖的朋友,

第一天都有點受不了,

作出減少標的物的決定是必須的,

然後我還發現了下面6件事:

 

1. 量其實不會因交易頻率變高增加

 總不能說,

12/29這天比前一個交易日量大很多,就說交易頻率影響成交量吧!

關於量並不會增加這點,

我的說辭不是基於我的觀察,而是基於統計機率學理。

統計學裡有個機率分配叫作 卜瓦松分配,

主要是計算在固定區間內成功發生的次數,

有點類似我們想要知道,個股在某個交易區間內成交了幾張

我們簡單以一分鐘為例

 

十秒搓合一盤時 

 若設X:一分鐘內某股成交的張數

      Xi:一分鐘內第i筆成交量 i=1,2,3,4,5,6(每十秒撮合一分鐘有六盤)

        則Xi~P(s)  若s是每十秒平均成交張數

         X=X1+X2+X3+X4+X5+X6~P(6s)

 

現在改成每五秒搓合一次 不同的地方在於

        設Y:一分鐘內某股成交的張數

           Yi:一分鐘內第i筆成交量 i=1,2,....12(每五秒撮合一分鐘有十二盤)

           則Yi~P(0.5s) 

     根據區間內平均次數與區間長度成正比 每五秒平均成交張數變0.5s  

           Y=Y1+Y2+Y3+....+Y12~P(6s)

(卜瓦松分配的可加性additive property 可利用動差母函數證明此處不赘述)

 

所以到最後X與Y是同一分配,

也就是每個一分鐘來看,

交易頻率增加並未改變 原十秒撮合時該有的成交張數。

 

 

 

2. 電腦硬體 並未因資訊傳輸量增多 而緩慢

盤中我只覺得電腦怎麼動得那麼快,

只要是使用正常的室內線網路,

經這兩天看的結果,

足以證明原本為硬體負荷程度擔心的人是多慮了,

反而應該想想人腦變慢了怎麼辦? 

 

3. 連續內盤 或 連續外盤 變得不易見到 

當沖快手不宜以市價搶單 

撮合區間越大,本來交易量就比較大,

成交明細比較會呈現 

外外外外外內內內內內外外外外外內內內內內 

會連續出現同一個方向,集中連續出現,比較好讓人抓到轉折點。 

 

舉12/30 被處置交易五分鐘撮合 的一檔股票來看 

 

不曉得大家有沒有發現,

轉折其實很好抓! 

但若區間變短,成交量變小,

則會出現買賣方不集中且量忽大忽小的情形。

 

量就算很大,還是不好抓轉折,

看不出瞬間 它是要往內盤走還是外盤走,失去方向感,

所以這時候,平常習慣以市價搶單拼轉折的當沖快手,

就必須以分批、掛價等的方式以免在平均價位上吃虧

區間小張數少時,內外盤比較容易被自己的市價單打到 而對價格不利,

前面說過這對當沖者後續的出場有著極關鍵的影響,

用市價搶單的動作就要避免,市價單與掛價單要採平均適中為宜。

 

4. 主力邊拉邊掛單速度不會跟不上 

我自己特別去觀察,

喜歡玩大單對敲往上 以假大單墊內盤的券商。

12/29 還稍微有收斂一點,

可能也在觀察速度帶來的影響。

但是12/30就恢復正常了,跟電腦硬體一樣,

之所以稱為主力,為它們擔心這問題是多餘的,

掛單還是一樣零時差,慢的只有散戶,所以佔不到任何便宜。

 

5. 五秒撮合單子下出去來不及改

針對市價單而言,

看到上筆交易想一下 花一秒,

單子打出去價量花 一秒半,

想到不對 花一秒半,馬上去刪單 花一秒半,

剛好跳出已成交!

這時可不是不要想著回單平掉就好了,

若張數打錯,10張打成100張,

手續費驚人不說,也會把價格打到你泣不成聲,

當沖要求快沒錯,但是稍微想好一下,錯了可是改不了的!

 

6. 主力拉殺價速度會變快

永光(1711) 這檔股票為例,

 

主力拉價時,如果十秒撮合,

要兩盤價 二十秒才能吃到27.95。

但現在兩盤價只要十秒,

因為市場與主力習慣以下一檔為掛價居多,

真的主力要拉升時,不計量去拉抬時,

會隨 盤與盤時間越近,而增加感觀上的速度感。

 

 

雖然還不知道加快交易頻率,

是否真的能達成增加台股的成交量的效果,

但是卻已經增加了當沖交易者的心跳與血壓了!

 

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延伸閱讀:(12 / 29) 起,台股撮合時間少 5 秒,投資人應注意的 5 個要點

 

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