12/02午盤獵報:雙王有撐,和泰車助攻,加權指數試圖搶回 10,500 大關! 公股大戰民股!5 家官股狂買 30 萬張彰銀(2801),帶動股價股價爆漲 30%...

你的選股策略好不好?用操盤大師幫你做回測

12月 2019年2
收藏

圖片來源:Shutterstock

 

手上千百種選股策略

但報酬總是不如預期

會不會是選股策略的勝率不夠高呢...?

 

想知道答案

就用歷史數據來做『回測』 

透過Excel操盤大師就能做到了喔!

 

這篇文章就來示範一個簡單的KD黃金交叉回測

 

技術分析上

常常用KD指標來判斷股價強弱、找到反轉點

黃金交叉更是最常被提及

但是KD黃金交叉後上漲的機率真的有比較高嗎?

這次就用回測來驗證這個說法

 

至於回測的方式

為了不讓操作太複雜

就先把選股策略設定成找出前6天發生KD黃金交叉的個股

並以那一天的收盤價為基準

然後用交叉後1天、3天、5天的收盤價去計算報酬率與上漲機率

來回測出「KD黃金交叉」這個策略的勝率

 

好啦廢話不多說

讓我們開始看如何做回測吧~

 

以下為圖文教學(點圖片可以放大)

記得要先下載【Excel操盤大師】喔

1. 啟動【理財寶】登入後,點選左上角的「Excel操盤大師

選擇「自訂報表」,接著點選「新增」按鈕。

 

2.選擇報表加入欄位

找到「技術指標(一)」資料表,將「K(9)」、「D(9)」各加入欄位兩次。

 

3.設定資料期數

因為想知道KD交叉後1、3、5天的報酬率,

所以將一組KD值的資料期數設定為「最近6日 單期原始值」,另一組設定為「最近7日 單期原始值」。

這樣最近一個交易日就是發生KD交叉後的第五日。

 

4.設定篩選條件

(1) K(9)_近第6日 > D(9)_近第6日

(2) K(9)_近第7日 < D(9)_近第7日

這樣就能篩選出在最近一個交易日前5天發生KD黃金交叉的個股了

 

5.選擇報表加入欄位

接著要看KD交叉後1、3、5天的報酬率,所以找到「日收盤」資料表,將「收盤價」加入欄位三次。

 

6.設定資料期數

這邊設定KD後1、3天的收盤價,而且要與發生交叉當日的股價相比的漲幅。

將其中兩個「收盤價」的資料期數設為「往前4期起連續1日 單期期間差幅」、「往前2期起連續3日 單期期間差幅」

這樣就是KD交叉後1、3天的報酬率。

 

7.設定資料期數

最後還缺KD交叉後第5天的報酬率,把第三個「收盤價」的資料期數設定「最近5日 單期期間差幅」。

期數設定的關係稍微不好理解,可以搭配下面這張圖看。

最近n日差幅 = 最近1天相較最近1+n天的差幅

往前n期 = 最近1+n天

 

8.完成~檢視報表資料

設定完成了,最後把報表儲存並取名

 

9.更新報表並匯出至EXCEL

 

10.打開EXCEL檔統計回測結果

最後,打開EXCEL檔案手動統計,就可以得到KD黃金交叉的回測結果。

 

看一下數據,好像漲跌機率各半啊...只看KD交叉判斷進出場好像有點不太夠呢

※本文及文中介紹的軟體提供之資料僅為數據統計及資訊揭露,並僅供投資研究分析參考,絕無任何推介買賣之意。

 

這次示範的只有做單獨一天選股的回測結果

也許其他日期的結果會有較大的不同

有興趣的朋友就自己調整資料期數try try看囉~

 

當然要做其他選股條件的也可以任意更改喔!

 

有了【Excel操盤大師

就可以使用海量的資料庫

依照個人需求做出財經報表

是投資理財的好幫手!

 

 


 

👉想知道更多EXCEL操盤大師怎麼發揮、找出有用的訊息:

加入臉書社團

👉追蹤數據貓頭鷹臉書粉絲團,就能隨時看到貓頭鷹分享各種生活數據、財經指標喔!

加入臉書粉絲團

👉貓頭鷹的主頁,裏頭有豐富的財經數據,對FinTech有興趣就不能錯過:

 

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類