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一分鐘搞懂,前十大交易人籌碼判讀:明天的盤,主力押哪一邊?

1月 2014年14
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(圖/shutterstock)

 

我們知道,市場中的主力,因為擁有 較大資金部位

他們 對股價的影響力,都比 一般投資人來的大

前十大交易人未沖銷部位,就意味著 握有大額資金的 投資大戶(法人)對後勢行情的看法

 

前十大交易人 留倉淨多單 增加,後勢行情 看漲

直接回測給你看,根據統計,自2007年11月至2011年3月共801天

(1)前十大交易人淨留倉部位 同為淨多單:做多

(2)前十大交易人淨部位 正增長:做多

統計結果,整體淨留倉部位同為淨多單,隔天 上漲機率有57%,而整體淨部位同步正增長,隔天 上漲機率有55%。

 

 

不過,我們 ,如果前十大交易人留倉淨空單 增加,進行空方操作

整體淨留倉部位同為 淨空單,隔天 下跌機率只有 44%

即使整體淨部位都同步為 空單增加,隔天 下跌機率只有46%

 

從回測結果來看,做空的表現 不如做多

 

從買、賣權淨部位圖表,可以看出

特定法人,大多數 只站在 買方(Buy Call或Buy Put)的立場

等待 有突破性的大行情,順勢 向上軋空 或 下壓殺多,來獲取 巨額利潤

 

前十大交易人有時候 是買方,有時候 也會站在 賣方(Sell Call)

(關於未平倉量 賣方的解讀,你可以參考這篇:一分鐘搞懂,選擇權未平倉量OI)

簡單來說

如果 前十大交易人淨留倉多單,且有持續增加,表示投資大戶對後勢看漲!

反之,如果 前十大交易人 轉為 淨留倉空單,表示大戶們 對市場轉為看空 

 

那麼,哪裡查的到 前十大交易人的未平倉數呢?

期交所的網頁 要點來點去,眼睛都花了,還 找不到 你想要的資料

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