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比你強的三大法人,看懂他們出手的動作!一分鐘搞懂「三大法人期貨未平倉量」

 

 

 

一分鐘搞懂  三大法人期貨未平倉量

交易者若想踏進期貨交易領域,尤其是在法人影響力極大的台灣市場,若舉 2013/10/11 當天台股大盤交易狀況來看,當天成交金額為 938 億,三大法人就佔了 326 億元。

 

代表一天的台股交易量有 35% 是三大法人參與其中的,所以,他們的動向就變成非常重要。尤其有一項重要數據千萬不可忽略,那就是───「三大法人期貨未平倉量」。

 

 

未平倉量(Open Interest ,OI)

是指在交易收盤後,期貨結算機構統計市場上,當天所有尚未結清的買進部位或賣出部位的總和,這資訊到財經裡頭,可以很快速找得到。

三大法人期貨未平倉量,主要針對外資、自營商與投信未結清部位狀況。如下表一,2013 年 2 月 21 日,外資留倉淨多單 6780 口即表示全體外資未平倉量多單減去未平倉量空單等於 6780 口,也代表外資留倉多方部位高於留倉空方部位。

法人資訊掌握比散戶高,判別行情準確自然高

考量外資法人資金部位相對龐大,同時資訊掌握程度又高於散戶投資者,對於行情判別的準確度自然較高,所以若法人佈局部位偏向多方,未來指數走漲的可能性也相對較高。

 

外資淨空單超過 15000 口,回檔機率高達 63.27%

針對外資留倉未平倉留倉口數,進行歷史數據統計分析,觀察 2007 年 7 月 2 日至 2013 年 1 月 25 日間,外資留倉淨空單超過 15000 口,隔日、後三日與後五日台股指數走向,可以發現,在 49 次的狀況當中,隔日指數回檔的機率高達 63.27%。

平均跌點也在 134.34 點,但後三日下跌機率卻降至 55.1%,後五日更降到 48.98% 而已,顯見籌碼影響為極短線,且延伸性向對較低。

 

若想更深入了解,可參考►►日盛期貨大補帖  

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