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機器人時代 來臨!期貨高手 用 「4」個策略, 勝率竟高達『90%』...你一定要知道!

11月 2016年18
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(圖/shutterstock)

 

 

 

操作最大的障礙-人性

每年都有很多熱衷於交易的人進入期貨市場,

但 1 年後,存活下來的人寥寥無幾。

因為...人性!

 

在期貨市場中,

人性的貪婪與恐懼會真實的出現,

每一次做交易,

就是人性的一次掙扎。

撐過去的人才有活下去的資格,

但絕大多數人都黯然退出市場。

 

為了擺脫人性的束縛,

越來越多交易者投身於程式交易,

也就是俗稱的機器人。

交易者用機器人進行交易,

修改錯誤=>實際測試=>再次修改

因為交易者始終在市場外,

所以,可以客觀的修正交易策略,

也不會受到個人主觀意識影響。

 

群益期貨-人機對決  群王爭霸交易競賽高手

-機器人組  奔騰 002

就是典型的案例。

 

讓我們繼續往下看...

 

 

 

 

奔騰 002 的誕生

經歷

於民國 77 年進入台灣股市,

操作台股至今 28 年餘。

在經歷台股數次飆漲狂潮及大盤崩跌,

對台股結構性變化及主力操作手法有了深入了解。

2004 年後開始運用量化分析發展程式交易技術,

並在 2012 年後,

開始發展陸股、全球指數及商品之程式化交易策略。

2006 年曾任統一綜合證券自營部程式交易顧問,

2011 年曾任美邦證劵投資顧問股份有限公司董事,

2013 年曾任上海策略易程式交易顧問,

目前為期股分析軟體公司和程式交易策略開發公司負責人。

 

人生轉折,為何進入到程式交易領域:

在 2000 年之前都是人為主觀交易,

十年來在股市的收益在千萬以上,

但 2000 年發生了網路泡沬化,

持續性的走跌一年未有像樣反彈,

不到一年時間把 10 年賺的 1300 萬賠光還負債 300 萬。

 

(圖片來源)

 

經過 2000 年的重創,

因為克服不了人性貪婪,

不斷攤平想追回損失造成數次斷頭的教訓後,

2004 年後開始發展程式交易排除人性因素,

曾在 2006 ~ 2007 年用股票當沖程式

把 200 萬翻到 2000 萬,

 2 年交易量破 50 億。

 

多市場交易

2012 年證所稅的事件造成股市成交量遽縮,

股票當沖的收益也隨成交量遽減,

於是開始發展全球多市場商品程式交易。

因 2015 年在大陸股指期的成交量逹到日量200萬口以上,

因此去年在大陸股指運作了高頻程式交易,

平均每秒逹 13 筆交易。

 

這 4 個競賽交易策略,不藏私大公開!

1. 壓低盈虧比,追求高勝率。

為追求高勝率來維持勝場,所以要犧牲盈虧比。

比如:指數 5 點停利然後 15 點停損

先把勝率拉到 8 成以上。

 

2. 每天 8 點前分析對手戰力強弱,

以決定程式策略

如果對手很弱或根本今天可能不交易,

只要交易幾筆成功後就可停止程式運作..保持勝果,

如果對手很強就必須

讓程式積極交易以求收益率!

 

3. 台指期為主,

股期為輔(用以追求收益率)

每天用 1 秒 K 週期程式進行極短線交易,

讓戶頭處在正收益,

遇到對手強時,再用股指高波動來追求收益率。

 

4. 壓低最高保證金使用,提高收益率。

此次比賽用最高保證金做為除數,

必須壓低最高保證金來追求高收益率,

例如下了小台後不能同時下股指,

以免同時拉高了保証金而稀釋了收益率。

 

(圖片來源)

 

競賽交易方法

台指期短沖策略

這次比賽在台指方面

用了 3 個策略做組合

1.程式先用自行開發的 5 分 K 研判市場多空方向

2.用量指標 1 分 K 的線性委買賣量二次過濾多空方向

3.最後用 1 秒 K 的大單量指標做為進場觸發主要程式

 

每次交易大約 3 ~ 4 點即停利,

10 點以上停損,勝率在 90%以上。

 

 

股期短沖策略

在股期方面,因為以當沖為主,

用量比價先、量增價漲的原理。

所以,把之前就開發的盤中預估量程式,

配合價的方向,在現貨市場找到今日預估

量價齊揚或量增價跌的股票,

再觸發期指進場。

因為如果現貨可以有 2%的收益,

相對於在股期收益即可逹 15%左右,

可用來輔助提高收益率。

 

 

 

當沖神手「金湯尼」點評:

1.台指短沖策略

利用程式來戰勝人性,在這個方法表露無疑。

程式也是人寫出來的,

但在實際的執行層面上,人往往做不到。

不光只是人工執行的速度,

差別最大的在於心理層面。

 

我們用打棒球來做個比喻,

一般的打者會想去預測投手到底要投出什麼球?

EX:直球就大棒一揮,變化球就按兵不動。

 

 

 

但程式則不做任何預測,

我只挑我要的球來打,其他我都不管。

 

把策略設定好之後,

剩下的就是讓程式來確實執行指令。

此策略目標是把勝率拉高,

可以接受到停損比停利還大。

這跟一般我們認知操作要大賺小賠剛好相反。

 

這件事告訴我們,

在操作上,你不需要藉由預測行情來去戰勝市場

只要確定一種操作方法其期望值為正,

然後不斷的執行,最後你就是贏家。

若是主觀來去做這樣的事,

不論在身體上或是心理上都是極度痛苦的事,

所以這是程式優於主觀的地方。

 

 

 

 

2.股期短沖策略

量價理論不論是在個股或是大盤,

都是廣為人所運用的判斷基準。

像是有量才有價、大量常伴隨著大行情,

跟著大量的行進之處賺取趨勢的利潤。

此策略藉由股期的做法放大槓桿,

讓程式去監控有觸發條件的商品。

這是程式比人工強的地方,

人力有限,就無法做到這樣了!

 

如果你要問我是「機器人」還是「人類」強?

我的答案:人類強!

 

「一拳超人」的圖片搜尋結果

(圖片來源:AKIRA Club)

 

但前提是要那個人有機器人一般強大的心臟與紀律,

這是萬中選一的高手才有辦法做到的事。

 

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