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結算日又要到了!小心被期貨主力給坑殺了..尤其是這一檔..

1月 2015年20
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(圖/shutterstock)

 

 

才剛爆出利空的 銘異(3060) 今天卻又強拉漲停 

銘異(3060) 可說是近年來台股最具話題性的股票之一

挾諸多吹噓題材  股價居然從 40 多塊飆到 200 多塊

由於股價異常飆漲,遭到證交所數度點名

甚至  背後炒手還直接和證交所槓上

因此 銘異(3060)主力的一舉一動長期引起我的關注!

繼去年10月 內部人開始棄守後 ,今年1/15 銘異再爆光學鏡頭題材成泡沫的利空...

才經過短短的 2 天,今天1/20 股價竟衝上漲停

但... 我卻一點兒也不意外...為什麼呢?

 

 

 

 

 

銘異(3060)關鍵主力-國泰 習於「期貨結算日」大買股票

經過我長期從銘異 籌碼K線 的觀察,

可以發現 每當結算當天,國泰( 自營商分點券商 ) 總是位居買超第一 

進一步去看看過去 國泰 這間券商分點的進出,

竟發現 國泰 習慣於「期貨結算日」大買,隔天再出貨

近 4 個月來的結算日 2014/ 9/17、10/15、11/19、12/17皆出現這樣的狀況

(資料來源:籌碼K線)

 

推估國泰因造市買了銘異期貨 於結算當天拉高獲利

看到了這樣的情形 

我直覺推估「國泰」這個自營商分點,

為了活絡 銘異(3060) 股票期貨成交量(造市),而大量買進 銘異(3060) 期貨

每到了「結算日」透過自己拉現貨來賺取期貨布局的利潤!

另外,由於股票期貨契約的最後結算價,

是以最後結算日收盤前 60 分鐘內標的證券的算術平均價訂價

因此,自營商除了結算當天容易大買之外,而且通常習慣從 12:30 後開始拉抬!

 

若結算前一天 銘異期貨買方占比高 隔天拉抬機率高

以 去年11/19(三) 結算前為例,

從期交所,可以看到 11/18 銘異股票期貨未平倉的狀況,

其中,買方光是前 5 大交易人就佔了 83.5%,賣方僅佔 35.2%,

貨源主要都集中在前 5 大交易人的手上,

這樣一來,11/19(三) 結算日拉抬的機率就相當高了!

(資料來源:期交所) 

 

果然,銘異11/19結算日當天12:30過後股價開始拉抬

(11/19銘異盤中走勢圖)

 

再舉去年12/17例子  一樣於12:30開始連續外盤買進銘異股票

2014/12/17期貨結算日當天,同樣的戲碼又再度重演,

這次我特地截了圖給大家做參考

底下可以發現,12:30前成交非常零散,有時甚至3分鐘才成交一筆,

然而到了12:30後,幾乎每10秒就成交一次,且大都是外盤成交

 

2014/12/17 收盤過後,我再度打開 籌碼K線 

從下圖,可看到果然是「國泰」這個自營商券商分點在買!

(資料來源:籌碼K線)

 

甚至,我連國泰主力買進的成本都從 籌碼K線 抓出來了

還可以算出算出

國泰 為了股票期貨結算的利益拉抬而讓空單損失多少

但在這邊我就先不多說,待各位自行查證了...

(資料來源:籌碼K線)

 

看到這樣的現象  投資人操作這一檔要格外的小心..

身為自營商的國泰自營部,每逢結算日就坑殺銘異股票期貨空單持有者,

讓空單持有者蒙受不該有的損失,身為投資人的我們真的是要格外的小心..

 

馬上打開 ►►籌碼K線    一窺主力的動態吧

細心一點,你也可以巧妙抓到主力操作潛規則

 

 

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