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2014/1/19 阿斯匹靈 早盤 外資開始恐慌,那樂觀的是?

1月 2015年19
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(圖/shutterstock)

 

 

上週五台股震盪收黑
收盤是跌破了月線支撐
多方氣勢轉弱
先來看一下外資的期貨部位


[資料來源:大盤多空解碼

外資這波期貨多單都沒有撤退
都是持續偏多操作
不過只要指數跌破月線
那麼外資期貨的參考性就會大大地降低


[資料來源:大盤多空解碼

上圖可以看到
外資現貨是連續賣超三天
是明顯地偏空操作
借券賣出餘額也是連續增加兩天
其中周五借券賣出餘額是大增3.6萬張
兩者都是偏空操作的時候
大盤下跌的壓力是很大的

附上一週借券賣出餘額增加的前五名
讓大家參考一下外資偏空的標的有哪些
都是要謹慎看待的



再來看看外資的選擇權部位


[資料來源:大盤多空解碼

可以看到外資選擇權的部位是持續下滑
在最近十個交易日
外資的賣權是增加了5萬多口
顯示外資是持續在替下檔在避險的

由於外資持續地買超選擇權
因此使得選擇權的隱含波動率持續上升
來看看很久沒看的恐慌指數


[資料來源:大盤多空解碼

上圖是選擇權的隱含波動率(VIX)走勢圖
又稱為台股的恐慌指數
當市場恐慌的時候
就會拼命地買進選擇權來避險
因此造成選擇權價格持續上漲
導致選擇權的隱含波動率持續上升

可以看到上週五的恐慌指數再創新高
顯示市場是非常恐慌
從外資持續買超選擇權的動作來看
目前比較恐慌的是外資
外資到底看到什麼會這麼恐慌?
是瑞士黑天鵝還是原油持續崩跌效應?

其實都有可能
不過也都不重要
重要的是外資這麼恐慌的情況下
融資卻是非常樂觀的


[資料來源:大盤多空解碼

圖中是融資維持率的走勢圖
之前有提到
融資維持率要超過160%
融資才會獲利
也才是多頭的訊號

可以看到周五融資維持率是跌破160%
融資是開始面臨虧損
不過可以看到融資餘額在過去兩個月來
是從1950億增加到2100億
是增加了150億之多
到上周五融資餘額還是再創新高
顯示融資是非常樂觀

不過融資目前已經套牢
顯示多方氣勢轉弱
加上外資現貨借券同步偏空
選擇權又顯示外資非常恐慌
因此除非可以看到大盤突破9300的反壓
否則在籌碼不加的情況下
是要提防台股的下檔風險的。



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