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當台股「重挫 > 200 點」,那些逆勢上漲的股票,未來『真的比較會漲』..漲幅最高 109%!

7月 2019年19
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(資料來源:Peter投資去)

 

台股重挫時,不跌反漲的強勢股

在日後的表現,真的比較強嗎?

每次當台股重挫時,都會有幾檔股票表現得異常強勢

好像當天的盤勢與它無關一樣,也會有媒體或是投資人說

「大盤重挫,某某檔股票異常強勢」

也有人認為,在這時候尋求強勢股買進

就是未來獲利的保證...

這句話與這樣的想法,是正確的嗎?

 

這次就來做個統計,直接以數據來驗證這件事情

 

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1. 最近 5 年內,台股單日重挫達 15 次

其中 3 次跌點>300 點

該怎麼驗證呢?首先,要知道過去台股單日重挫的次數

最近 5 年內,也就是從 2015 年開始

台股一共有 15 次單日重挫情況

其中,12 次跌點介於 200~ 299 點

3 次大於 300 點(其中 2 次超過 500 點)
 

在實際做這項測試之前,我原先是想抓出

台股單日跌點超過 300 點的資料來做統計

但從上面的數據來看,很明顯樣本數會不夠

所以我們就以這 15 次超過 200 點的行情作為樣本

(資料來源:Ecexl操盤大師)

 

強勢股定義:重挫當天漲幅>5%

接著,抓出在這 15 次重挫裡

股價漲幅在 5%(定義強勢股)以上的個股數量

統計在重挫日的「後 5 日」及「後 20 日」漲幅

 

觀察這些強勢股

在之後的 5 日、20 日表現

如果真的照上述的概念

在大盤重挫當天,股價異常強勢的個股未來也會很強

那麼,這些「後 5 日」及「後 20 日」的表現應該會相當亮眼

 

台股過去 12 次重挫,跌點介於 200~299 點資料中

一共有 177 檔在「台股重挫當天」漲幅超過 5%

後續 5 日及 20 日表現如下圖:

(最大漲/跌幅、平均漲/跌幅的計算

皆只包含漲跌幅 > 10% 的標的)

(資料來源:Ecexl操盤大師)(資料整理:Peter投資去)

 

後續 5 日表現:漲跌機率差不多

上漲幅度>下跌幅度

在後續 5 日漲跌家數或是

漲跌幅 > 10% 的檔數都差不多

也就是說,台股重挫當天的強勢股

在後續 5 天漲跌機率是差不多

但由最大漲跌幅及平均漲跌幅可以觀察

上漲幅度確實比下跌幅度來的兇

 

後續 20 日表現:上漲家數及漲幅 > 10% 檔量變少

可解讀為:上漲機率小、但幅度大

把天數拉長後,後續 20 日就有比較明顯的差距

上漲家數及漲幅 > 10% 的檔數明顯少於下跌數

但是最大幅度及平均漲跌幅,卻是上漲數勝出

所以可以解讀為:「上漲機率小、上漲幅度大」

 

「台股跌點 < 300 點強勢股」小結

上面台股重挫 200~299 點的強勢股後續行情中可以發現

如果在重挫當天去買強勢股

這些股票在後續 5 日的上漲機率一半一半

但是確實有機會押到飆股(最大漲幅 45.95%)

 

而在後續 20 日中,大多股票雖容易下跌,

但是上漲的股票,上漲幅度及平均幅度都拉高

 

 

這邊給出一個小結:

台股重挫當天強勢的股票

股價確實在日後的表現有機會異常強勢

但顯然不是絕對,還是得經過篩選或是...運氣?

 

2. 另外 3 次,台股跌點 > 300 點

當天強勢股在日後表現如何?

再來,台股還有重挫點數更多的 3 次

在 2018/10/11、2018/02/06、2015/08/24

跌點分別為:661 點、542 點、377 點

 

特定把這 3 次分開統計,來看看在這 3 天台股重挫時

當天股價強勢的股票,後續表現如何

一樣是以漲幅 > 5% 定義強勢,股票總檔數有 28 檔

後續 5 日及 20 日表現如下圖:

(資料來源:Ecexl操盤大師)(資料來源:Peter投資去)

 

後續 5 日表現:漲跌機率差不多

但「最大、平均漲幅」 強於「最大、平均跌幅」 

結果差不多,後續 5 日漲跌的機率很接近

(15 檔上漲、13 檔下跌)

但不管是最大幅度還是平均幅度

都以上漲的股票略勝一籌

 

後續 20 日表現,結果與後 5 日相近

那麼,天數拉長到 20 日以後呢?

結果也是差不多的,上漲、下跌機率

以及漲跌幅 > 10% 股票的檔數也都接近

但是最大幅度及平均幅度

還是以上漲的股票勝出

 

「台股跌點 > 300 點強勢股」小結

在台股重挫超過 300 點的 3 次行情中的強勢股

這些股票無論在後續 5 日還是 20 日

上漲、下跌的機率相近

而最大幅度及平均幅度皆是上漲股票勝出

 

所以,台股重挫超過 300 點的當天強勢股

後市漲幅大、平均漲幅也大(與下跌相比)

 

同樣的,再假設一下

如果我們把全部的強勢股都買進持有會不會賺錢呢?

其實也不用計算,直接看圖中的統計資料就可以抓個大概

 

無論是後 5 日還是後 20 日,都呈現:

1. 上漲家數多、

2. 漲幅>10% 檔數多、

3. 平均漲幅大

很明顯,全部買進強勢股的期望值是正的

 

結語

台股重挫時,有人會專注在當天表現強勢的股票

認為這類股票在日後會有不錯的表現

 

經過這次統計,台股重挫 300 點以下時

當天異常強勢的股票,確實在日後有機會也出現異常的漲勢

不過,如果把持有時間拉長(20 日)

強勢的股票會變少,但有少部分幾檔會繼續狂飆

出現 50%~100% 以上的漲勢

 

而在台股重挫超過 300 點時

當天強勢股日後表現整體也算強

但幅度就是一般,不如重挫 300 點以下的強勢股

選到飆股的機會也是在 50% 上下(強漲重跌檔數比率相當)

期望值整體為正

 

以這些資料來講,如果要單押大飆股(樂透)

要選擇台股重挫 300 點以下時選股並持有 20 天

但如果只是想小玩一下,台股重挫超過 300 點時

賺錢的期望值會比較高。

 

但如果是我來選,我還是選擇單押大飆股

畢竟這樣的報酬,才有犯險去反向操作的意義。

 

Peter投資去

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