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善用 BBand 指標 抓飆股、避套牢,有 1 個決勝關鍵 …

10月 2018年4
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好久沒去 101 附近隨興逛逛了

正好看到中秋大月亮 ~ 陳金瑩

 

本文承襲自 8 / 21 所撰寫的:

 

股價變來變去,其實只有 這 3 種「固定」的技術分析型態

 

►► https://www.virtuemind.net/blog/20180821

 

讀者可以先讀讀這篇再回來本文

或是先閱讀本文

覺得有收穫的話,再回去讀 8 / 21 的文章喔!

 

大標 : Bollinger Bands,BBand 指標

BBand 是 1980 年代由美國人 John Bollinger 發明的指標

中文一般譯為 布林帶或保力加通道

它的起始概念很簡單:

 

〝藉由標準差的概念,捕抓股價的上緣與下緣〞

 

再看清楚一點,

如果有可以捕捉股價 上緣 vs 下緣 的方法,

簡直是太酷了!

你想不想看看、想不想學呢?

 

其實技術分析指標有百百款

真正有用的

大約只有 2 ~ 3 種而已

理由很簡單:

早期的技術分析指標,都只是根據一些不算很難的公式在算

當發表後,well known 之後

就算原本有效,

因為太多人會照著做

獲利空間也會急縮至只有訊號剛成立的那一刻

後來就沒效了!

 

但這也並不代表,

技術分析是一種沒路用的方法

它,其實仍然具有:

 

  1. 簡單好用、好學
  2. 一套方法適用所有商品
  3. 基本上免費
  4. 可以將方法即時化

 

等眾多優異特性

只不過呢,

要使用技術分析來輔助我們做決策前

還是要先搞懂這些方法的來龍去脈與背後精隨

才能穩穩賺到送分題;

而不是每次都後知後覺,

淪為幫人抬轎或被人出貨的對象

而這也是 …,

本文為什麼要繼續撰寫 BBand Part 2 的原因了

 

 

►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作中

 

 

平均數與標準差

由於 BBand 指標是依據標準差大小的概念,

把股價往上加 ( 與往下扣 )

來捕捉出上下緣

所以我們先來進行一下數學小教室

介紹這兩個統計學上最重要的公式:

平均數 ( mean ) 與

標準差 ( standard deviation )

 

A. 平均數

「平均數」意為過去一段期間,一串隨機數列的算術平均值

公式為把區間內的所有資料相加,除以區間內的資料筆數

 

以 股王 大立光 ( 3008 ) 的真實交易資料為例

我們可以:

 

Step 1 .

從看盤軟體的 K 線圖 按右鍵 → 輸出至 EXCEL

 

 

Step 2 .

善用 Excel 的 average 函數

 

對著剛剛輸出的資料,框選 250 筆收盤價

下 average 函數

可快速求得大立光的「年平均股價」

目前為 4477 元

 

 

B. 標準差

平均數代表一串隨機數列,過去的典型數值

以大立光目前 3720 元為例

這個價格是 高 還是 低 呢?

我們不能只看絕對數值,也不能憑感覺

此時,具客觀基礎的統計學

算出來的「年平均股價」4477元

便能提供我們初步指引:大立光目前比過去股價便宜

 

但想要了解一串數列

只知道典型數值是多少

還不太夠;

理解其間的「分布情況」

例如:大立光是經常高於 4477 元,但有時會大幅低於 4477 元?

還是大多數時候,股價都在 4477 元附近呢?

才能掌握這串數列更多資訊

而這仰賴於統計學上的「標準差公式」

 

標準差的算法為:

將資料區間內的每一筆數值,

各自減平均數後 取平方 後 相加

再將算出來的離差平方和除以 ( 資料筆數 – 1 )

 

白話文的意思為:

看看過去資料,是否有離平均數很遠?

如果有數值離平均數太遠,就會被懲罰 ( 取平方後會變大 )

而分母 資料筆數 之所以要減 1

是數學上自由度 ( 100 種商品只能有 99 種相對價格 ) 的問題

 

而這一切複雜的公式

一樣可以靠現在很萬能的 Microsoft EXCEL 做到

 

從 EXCEL 計算標準差

 

Stdev 標準差 函數說明

 

C. 標準差 進階 釋疑

對許多人來說

標準差由於比較數學

所以可能比較難理解,

但如果多看看真實資料,甚至親手算幾次

就比較不會那麼可怖喔!

 

承前文例,

大立光目前股價 3720 元

平均數 4477 元

標準差 784 元

代表什麼意思呢?

 

這代表著,

過去大立光的股價震盪區間

大部分的時候,

會介於 ( 4477 – 784 , 4477 + 784 )

也就是 ( 3693 ~ 5261 ) 這個區間內

 

讀到這邊,眼尖的讀者可能會想插嘴說:

〝蝦毀?!〞

〝老師 …,

大立光的股價,明明曾經跌到 3000 元,

也曾經漲破 6000 元 …。〞

 

〝沒錯!〞

 

而這也是這篇文章

要再次予讀者宣導統計學概念的用意:

 

→ 大立光的股價,根據科學算法

在 ( 3693 ~ 5261 ) 算是合理波動區間

 

→ 而一但超過這個區間,

是的,

您可以白話地直接說:有點不合理囉!

 

大標 : 從券商軟體畫出 BBand 圖

由於 BBand 指標就只是根據 ( 過去均價 +- 標準差 )

來衡量股價合理區間

現在資料很多很大,

能繪製多數技術分析指標的 免費看盤軟體

也能畫今天的文章主角:BBand 指標喔!

 

繪製 BBand:K 線上按右鍵 → 指標設定

 

主圖指標 → BBand → 將參數設為 250 天與上下各一倍標準差

 

之所以設 250 天與一倍,

而不是設坊間比較常看到的 20 天與兩倍標準差

理由是 250 天 ( 一年有 250 個交易日 ) 資料比較多、

分析結果會比較平穩;

比較不會一下子偏多、一下子又翻空

 

而參數該怎麼設,

這個很重要但多數人都做不好的議題

其實也沒什麼好爭的

 

讀者可以自行就不同參數切換看看

看哪一種方法比較穩定、績效比較好

習慣就好喔!

我是根據大量的實戰經驗

分享了自己覺得最穩定的參數組合

 

 

《 分享正統投資理念,提供工作機會 》

 

 

從 BBand 實戰定多空

知道 BBand 要怎麼算、背後含意是啥,

以及如何從看盤軟體畫出來以後,

最後最重要的:

〝一樣的 K 線圖擺在你面前,

每張張沒感情的 K 線圖擺在你面前

我們都要很訓練有素地做出一致的判斷〞

 

回到 BBand 最源頭的定義:

 

1. 區間內要 低買 高賣

若股價介於一倍標準差 ( BBand 上下緣 ) 之內,

表示數學上,股價正處於合理波動範圍內

此時,以往每次績優股在跌,

您總是會太早出手接、每次都被燙

現在學會這個方法,

就知道可以耐心等待「股價接近BBand 下緣」

再出手 適 時 一 擊 了!

 

2. 突破了,表示股價宣告一個新的方向

承前文例

有時,我們出手接股票

以為買在低點,沒想到後來跌更低!

每次成果都很悲慘!

 

的確,

如果沒有一套穩定的方法

當股價越跌越低時,

由於進場條件 ( 覺得股價很低 ) 並沒有改變

我們往往會陷入不知道自己該做什麼的危險狀態中

眼睜睜看著自己的資產 … 不斷縮水。

 

而根據 BBand 這個方法,

〝當股價接近 下緣 才出手去接〞

如果事後狀況不如預期

股價 跌破 BBand 下緣了

由於原先設定的條件已明顯不成立

我們也有很客觀的依據,能果斷出場

動作如果夠快,虧損一定不會很多

而如果成功接到一檔區間震盪,股價位於低檔的股票

反彈往往上看 20% 左右的報酬!

畢竟做交易最重要的事情,

就是要讓自己的損益經常 小賠、大賺 嘛!

 

此段,

再給讀者洗腦與加強一次:

 

〝當股價位於一倍標準差內,表示正在進行合理波動〞

〝如果股價開始不合理了 ( 突破 BBand 上緣或下緣 )〞

 

以往菜鳥時期我都傻傻的,

看到自以為不合理,就想跟市場對作;

現在,

如果有訊號跟你說市場已經開始不合理了

( 股價突破 BBand 上緣或下緣 )

自然表示,

有其他大戶已經在出手了,

此時,

我們要非常尊敬市場

要做出市場已經宣告一個新方向的結論:

 

2 – 1. 股價突破 BBand 上緣 → 可能是 翻多 的開始

2 – 2. 股價突破 BBand 下緣 → 可能是 大跌 的開始

 

 

連 高鐵 ( 2633 ) 這麼大這麼穩定的股票

都適用於這個簡單的分析方法

 

 

結語

今天這篇文章,

繼續介紹了 BBand 這個具備學術理論基礎,

也簡單有效的技術分析方法

一樣地,

所有的方法,都該是被我們拿來

輔助於當下,做出正確判斷所用

 

只要記得 …,

 

〝股價永遠只有

突破、反轉 與 盤整 三種型態〞

 

搭配適當的分析方法,

幫助我們判別股價目前位階

接下來該做什麼事?

在大方向上,就比較不容易誤判了!

 

學完了 這 1 招

也希望您不要只是路過看看

趕緊將畫面切到跟我一樣

把自己手上的持股,以及最近想交易之標的

全都好好 … 看清楚喔!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任安聯投信、永豐金證券等大型投資機構

累積了 18 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有超過 5 萬名粉絲

受到廣大投資朋友的喜愛!

 

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