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營收 YoY 策略 vs 台灣五十(0050) 大對決!100 萬實單【忠實報導】 (附對帳單解析)

8月 2018年16
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(圖片來源:筆者自行拍攝)

 

手動打造營收成長動能股 ETF 

追求戰勝 台灣50(0050)

歷經 2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機、2015 年陸股崩盤,

現在又來個「中美貿易戰、土耳其貨幣危機」

許多投資人體悟到,

在多頭行情時,快速賺到價差並不難

但要想達到「穩定獲利」,卻是相當不容易 !

 

近年來,許多網路財經部落客

宣揚 「投資 ETF、施行被動投資,

不心擔心個股倒閉,只要耐心持有 ETF,

長期下來,可以取得正報酬」的觀念

已被許多投資人接受

經過回測結果,

買進持有台股最具代表性的 ETF : 元大台灣50(0050)

確實是可以獲得年化 7.7 % 的報酬

 

但其實,自己手動打造營收成長動能股 ETF 

績效有機會可以比 0050 更好,

也不用花太多時間研究

繼續看下去吧...

 

 

以「營收 YoY 連 3 增 & 取低價股」為濾網

年化報酬率 : 24.1 %

台股上市櫃公司,在每月 10 日前,

都必須公告上一個月的營收金額

此時市場的目光焦點,

往往就會放在年增率(YoY)很高的業績股身上

所謂的 年增率(YoY),

就是今年某月的營收,與去年同一個月營收金額成長的百分比率

舉例來說,台積電(2330) 2018 年 7 月營收是 743.70 億元

去年同期 ( 即 2017 年 7 月) 營收為 716.11 億

YoY = (743.70 - 716.11) / 716.11 * 100 %

得到年成長率為 3.85 %

 

若一間公司 營收 YoY 連 3 增

就代表營收成長是具有延續性

但每個月符合這項條件的公司,可能非常多

我們進一步再取 「其中最低價的前 10 檔」

將資金平均分配 ( 假設投入 100 萬,就每一檔配 10 萬)

當每月新的營收公告後,就固定進行換股

回測 2006 年 ~ 2017 年,總報酬率達 1230.1 %

換算年化報酬率 24.1 %

 

 

K 小組以 100 萬實測 營收 YoY 連 3 增 策略 

目前(8/15) 帳戶報酬率: + 3.14 % 

透過回測數據證實,營收 YoY 連 3 增 策略 

長期執行確實有可能取得超越 0050 的報酬

自 2018 年 5 月開始,

以現金 100 萬進行「實單測試」

5 月 至 8 月,總計換股 4 次

自 5/11 操作起始日 截至 8/15 ,

銀行帳戶餘額 為 32,883

已實現損益 為 42,968

8/15 持股市值 為 998,550

帳戶整體淨值 為 1,031,433 ( 8/15 持股市值  + 銀行帳戶餘額 )

帳戶整體報酬率 為 +3.14 % 

(圖片來源:券商下單軟體,註:筆者為撰文者,此帳戶非筆者本人)

 

(圖片來源:券商下單軟體,註:筆者為撰文者,此帳戶非筆者本人)

 

同期間買進持有 0050 報酬率 : + 3.98 %

若同樣在 05/11,以開盤價 81.10 買進一張 元大台灣50(0050) 

加上手續費(千分之 1.425) 115 元,成本為 81,215

持有期間可獲得 700 元現金股利

截至 8/15,持有一張 0050 的市值為 83,750

期間報酬率為 3.98 %  (報酬率 = ( 83750 - 81215 + 700 ) / 81215 )

目前執行時間僅 3 個月

與 營收 YoY 連 3 增 策略 ,大致為平手狀態

(圖片來源:券商看盤軟體)

 

操作細節與策略特徵

✎ 無法 100% 等權重分配

依原始回測條件,

操作時 100 萬必須等權重分配

這勢必要使用零股交易,才可能完美達成

但在台股,除了大型權值股

許多股票的零股成交量相當低

實務上難以順利成交

因此,K 小組在實單執行本策略時,

買賣皆是整張(即 1000 股)為單位,沒有使用零股交易

因此無法 100% 完全等權重分配

實際上每檔股票的投入金額大約是 93,000 ~ 108,000 之間

 

✎ 目前勝率 : 40.74 %,賺賠比 4.35 

在目前的已實現損益 +42968 當中,

提供正報酬的股票為 11 檔,為 +128,573 元,平均 + 11,688.45

呈現負報酬的股票為 16 檔,為 -42,968 元,平均 - 2,686.63

雖勝率為 40.74 %,

但平均每檔獲利 / 平均每檔虧損(賺賠比) 達 4.35 

是目前帳戶為正報酬的關鍵

 

✎ 單一股票最大虧損幅度約為 1 %

在已實現損益當中,

其間虧損最大的股票分別為 系統電(5309)官田鋼(2017)

分別虧損 10,570 元 、10,305 元 

在原始投資成本 100 萬當中,僅佔約 1% 的幅度

因尚無單一個股出現大幅虧損

亦是目前帳戶為正報酬的關鍵之一

 

✎ 快速結論

實行 營收 YoY 連 3 增 策略 大約 3 個月的時間,

已實現損益  42,968 元

目前(8/15) 帳戶浮動報酬率 + 3.14 %

同期間買進持有 0050 報酬率 + 3.98 %

差距不到 1%,大致為平手狀態

 

雖目前勝率僅為 40.74 %

但單一股票最大虧損幅度僅為原始投資成本的 1 %,

且平均每筆獲利達 + 11,688.45 元

平均每筆虧損僅為  - 2,686.63 元

為帳戶為正報酬的關鍵

同時這也代表以在實行被動投資的情況下,

因為皆為定期進出場,

可以有效解決「漲時抱不住股,跌時捨不得停損」的難題

 

不想花太多時間研究股市,但想超越 0050 ?

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