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定存股升級版,「戰勝台灣50」的 58 檔股票,一年穩賺 26%!(點我領取清單)

7月 2018年24
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(圖片拍攝者 蔡誠圃)

透過回測數據抓出

不看盤也能獲利的飆股

追高真的可以賺錢嗎?

投資人都希望可以買到一直漲的股票

但面對一直創新高的飆股

卻又害怕不敢追高?

深怕一不小心就套牢在最高點

一直創新高的飆股,到底可不可以追?

本篇將透過計量回測來找出交易飆股的秘密

 

 

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一般投資人遇到的問題:

想搭順風車,又怕被套牢

要股票市場中獲利,就要買入正在上漲的股票

這是非常簡單的道理,但卻非常難執行

因為我們不知道,下一刻股票會不會繼續上漲?

因此絕大部分的投資人

都選擇在場外盯著一直上漲的股票

而遲遲不敢出手買進

 

買『創新高』的股票

的確是一項風險很高的交易模式

因為所有創新高的股票當中

只有少數的股票會一路的走高

絕大部分的股票會在創新高之後

就陷入震盪或拉回,因此投資人

很容易在追高的過程中套牢受傷

追高買入正在上漲的股票

到底能不能幫我們賺到錢?

這次我將以『創新高』為研究主題

回測看看『追高買股票』

到底是具備投資優勢?或投資劣勢?

限時加入【CM股票策略情報站】

 

分週、月創新高測試

創新高股票的報酬

這次我分別測試週、月

兩個不同週期的創新高

交易規則很簡單,就是在每個週期結束時

檢查收盤價是否大於過去一段時間的最高價

如果符合上述條件,就是本期要買進持有的股票

下表為兩個不同週期創新高的回測結果
 

 

 

數據顯示,以月為操作週期

年化報酬率高達 19 %

從上表的回測結果

我們可以看到以『月』為操作週期

並在突破長天期(12~60月)的高點後進場

居然能夠創造19% 的年化報酬率

而以『週』為操作週期

並在突破短天期(4~20週)的高點後場

卻是 -15~-22% 的年化報率

 

影響獲利多寡的主因:

創新高的天期長短

這似乎解答了創新高的交易矛盾?

股價一直漲、一直創新高

就可以一直幫我們賺錢

但是買入創新高的股票

卻又特別容易遇到拉回或盤整而套牢賠錢

原來這其中的關鍵,就在創新高的天期長短

如果一檔股票只是創下短天期的新高

短線回檔的機會的確很高

但是如果一檔股票是創下長天期的新高

繼續往上漲的機會就很大

 

追飆股,原來...

可以不用天天看盤

被動的一個月交易一次

只要買入月收盤價

大於過去60個月最高價的股票

一樣可以輕鬆創造20%的年化報酬

 

4 個濾網嚴格篩選飆股

這個策略每期所選出來股票介於 0~200 之間

要如何從中挑選 10~20 檔股票

來進行被動投資呢?

我取用市場慣用的4個濾網

(股價、股本、市值、成交量)

來做進一步的回測

從各個濾網中挑選前10名的股票來交易

下表為加上濾網的回測結果

 

回測數據顯示

年化報酬可達 26 %以上

從回測結果來看

這個策略特別適合『高價股』

與『小股本』的股票

具備這兩項特徵

可以讓年化報酬率達到 29 %與 26 %

至於其他面項的特徵

其年化報酬率也都可以維持在 16 %以上

這表示『月收盤創60月新高』之後

股價還會持續上漲的現象

普遍發生在所有的股票身上

這樣的策略,我們就不用太擔心

隨便選 10~20 檔股票的績效

會偏離回測結果

 

根據上述的研究結果

這一期我們推薦的被動投資策略

是以『月收盤創60個月新高』為基礎

再從中挑選股價最高的前10檔公司

作為操作對象

下圖為歷年的損益分布圖

 

最後附上最新一期(6月)的『月收盤創60月新高』名單:

 

◎◎馬上報名 :8/18(六)Simon 被動交易 SOP 獲利班 

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