科學化的風險控管方式

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聊風控:part4-MDD的多元運用

4月 2017年26
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上一篇跟各位介紹了最大策略虧損( MDD:Maximum DrawDown )的意思,以及當作策略停用標準的使用方式。

接著來跟各位聊聊,MDD其他好用且重要的用途。

1. 了解最壞的情況發生時會損失多少:
MDD代表這個策略過去最不準確的情況是會虧損多少,因此

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聊風控:part3-如何控制策略失效時所造成的傷害

4月 2017年20
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一般來說,投資人控制策略失效的方法普遍是以自己的資金狀況來設定停損,也就是說,只要虧損達到自己設定的範圍,就休息不交易了。

這種控制虧損的方式很簡單但是不可或缺,因為是從自身資產狀況所做的評估,所以真的能做到這點,其實也不會讓自己造成很大的傷害。

但除了這個方式,也有

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聊風控:part2-策略失效實際案例

4月 2017年10
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策略失效,就是指這個策略原本獲利很好,但從某一天開始,變成無法應付目前的盤勢,持續發生虧損,這種狀態就是策略失效。

失效的原因簡單來說就是就是盤勢的慣性改變了,可能是區間的大小改變、盤勢的節奏(洗刷的方式)改變,都會造成現有策略無法應付當下的盤勢,造成持續虧損。

用這

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聊風控:part1-為什麼需要做風險控管?流程是什麼?

4月 2017年10
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在聊觀念的part4有跟各位分享我所看到的長期贏家的基本觀念是如何,如果用一句話來說明,就是長期贏家總是充滿危機意識。

所以,當長期贏家都有這個共通點,我們就可以了解具備風險意識是一件多重要的事情。

具體來說,這些長期贏家在交易中如果要做一些決定,會事先評估最壞的情況

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