價差的重要性，就是市場對於後市多空的看法，在期貨價格上的呈現

期貨市場上主要的功能即是提供法人放空避險的管道
這也是為什麼新合約剛換倉時，常態性會有較大的逆價差的原因

還請各位有做當沖的讀者，預留一個畫面好好的觀察台指跟加權的走勢

如果你能清楚的掌握價差的轉換 當沖已經立於不敗之地了

上面這些對價差的想法，金湯尼要再把他講的更詳盡一些
重點還是在於：

一、上漲段還是下跌段
二、大盤指數跟台指兩條線當天的慣性是否改變

這種很抽象的東西，直接用盤面上的例子來解釋最清楚
正價差就是多頭，就要噴出，建立在上漲段的攻擊慣性有沒有被改變，
第一時間價差逆轉正噴出後，是否能維持
意即是在我抱多單的同時，我希望正價差一直打不下來，
且期指攻完，大盤要跟上，期指再攻，大盤再跟，
每一個高點後面都還要有高點，
等到最後期指自己拉的很辛苦，大盤累到跟不上時
這就是多頭走勢力竭的正價差空訊，在這時做多，很有機會買在天花板上
轉換成下跌段來看，空方走勢形成當中，台指率先奮力跳水，大盤跟進跳水，
跳的比台指深，價差逆轉正的第一時間，反而是空方狙擊的甜蜜點

在多頭走勢當中，右手台指領先攻擊時會形成正價差擴大﹝也可能是逆價差收斂﹞
再來配合大盤的買單進場，左手加權就會跟上造成正價差收斂﹝也可能是逆價差擴大﹞
持續照這樣的方式進行向上推升直到慣性改變而結束
所以在多頭走勢中，相對安全的多單切入點
就是在於台指拉回時
正價差收斂或是逆價差擴大的時候
我們來看個實際的走勢比較好明白

相對的狀況是空頭走勢，右手台指向下殺時會形成逆價差擴大﹝也可能是正價差收斂﹞
接著大盤的賣單敲進，左手加權跟著向下殺造成逆價差收斂﹝也可能是正價差擴大﹞
繼續向下破底直到這個慣性改變
空頭走勢中，相對安全的空單切入點 則是在於台指反彈時
逆價差收斂或是正價差擴大的時候 同樣的我們也來看個圖

最後再補充一個價差極值的常識，盤中的最高點和最低點
常會伴隨著極大的正價差和逆價差，而且一閃過就沒了，
價位讓你看的到，吃不到，這表示什麼？

沒錯，就是散戶受不了，市價單丟出來，或是程式的停損單硬是被掃到
停損市價丟出的單，會讓台指在非常短暫的時間出現不合理的價差
就是俗稱天上掉下來的進場點

為什麼會非常短？因為一堆短線高手跟金湯尼一樣都在拼命搶，
這個時候就是要拼反應！還有拼誰家的大戶專線比較給力！
搶著搶著價差很快就會回到合理的範圍
這就是為什麼看的到，吃不到的原因，因為太多人比你快了！

Tips:問一個能獲利的交易者贏錢的方法，有時是難有確切肯定的答案的，因為那常常是種反射動作，反射動作的養成，則建立在長期看盤經驗的累積與無數次的實戰交易。