00637L 元大滬深300正2 - 這檔 A50指數期貨佔資產配置接近200%，而A50指數期貨...

canjiuyang · 2024-10-08T12:31:17Z

這檔 A50指數期貨佔資產配置接近200%，而A50指數期貨在新加坡，所以外資可以透過炒高、壓低 A50指數期貨來讓此檔「溢價、折價」。這次陸股長假沒開市，其淨值就一直停留在9/30那天，外資就一路炒高到接近三成的溢價，所以這檔會和「陸股滬深300」產生極大落差（就算今天陸股漲停也不過10%，正二就是20%）。今天陸股9:30開市前，台股9:00開盤繼續拉高倒貨，一堆人昨天、今早買的，都買到「非常高的溢價」，就算今天滬深300仍然大漲，依舊無法蓋過這幾天外資炒高A50的溢價，所以下殺一千多點。大鱷吃人不吐骨頭的，大家買賣時，要注意這種利用時間差、人為製造扭曲極大的溢價、折價。（圖片來源，元大網站 https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/INav/Asia_ETF）