#SOXX 費城半導體指數 - 量化分析+美股簡評： (2023/07/31) ※再再再再...

諸葛二郎 · 2023-07-30T14:21:39Z

量化分析+美股簡評： (2023/07/31) ※再再再再再次提醒：(請一定要看分數表) 1. 大波段操作者請參考週分數，小波段操作者請參考日分數。 2. 大盤狹幅盤整時，分數可能失效一、美元、美債：總經方面：美國6月PCE年增3%，預期3.1%；6月核心PCE年增 4.1% ，預期 4.2%；顯示通膨正逐漸降溫；Q2聘雇成本指數季增 1%，增速創兩年來最慢，低於預期，反映勞動力市場也逐漸降溫。 7月密大消費者信心指數終值為71.6，預期72.6，經濟沒有衰退疑慮。另外，日本央行決議維持超低利率不變，但承諾「以更大彈性調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策」，即把短期政策利率目標維持在 - 0.1%，作為長期利率指標的日本 10 年期公債殖利率目標保持在 0% 左右，但容忍長期利率波動的 ±0.5%，將是「參考值」而非「嚴格的限制」。意即沒把話說死，仍是偏向鴿派的政策。 FED WATCH TOOL：9/20、11/1、12/13、2024/01/31都將維持利率不動。美10年期公債殖利率：週五殖利率下跌4.3BP來到3.969%，暫時回落到4.0%以下，全週則仍上漲13.2BP，均線呈多頭排列，短近壓力在7/7的4.094%附近，若突破則將朝向附近去年10/21的4.333%的波段高點靠近。但依近日的經濟數據及FED WATCH TOOL來看，FED將維持利率在5.5%半年，只要政策不升息，公債殖利率不再突破高點，對股市、高科技股本益比的壓力將在可接受範圍。反之則壓力將大增。美元指數期貨：週五下跌 0.145收在101.399，全週則上漲0.601。歐洲央行轉為鴿派，甚至有可能停止升息，令美元走強，技術面也重新走強，續漲的話，可能反轉中期趨勢。二、美股：美股四大指數：全數上漲，漲跌幅介於 +0.5% ~ +2.22%，以那指、費半表現較佳，費半及SP500則寫下波段新高；全週來看， DJI +0.66%、 NASDAQ +2.02%、 SP500 +1.01%、費半 +4.13%，仍是科技股表現較佳。以量化分析來看，美國的分數全週都為正分，但因為量能不出，為價量背離的上漲；日的分數也重回上漲走勢，大致上應該是偏多邊走邊看的策略，何時反應價量背離修正就不預設立場。 DJI 指數30檔成份股：漲多跌少，漲跌幅介於 -2.71% ~ +6.60%，INTC營收、獲利雙雙優於預期，股價大漲6.60%；以全週來看，BA +12.70%、 INTC +8.26%、 MMM +7.24%，三者都已經打出底部並持續創高，應有機會持續走出波段。金融股同樣有機會持續表現。五大科技股：全數上漲，漲跌幅介於 1.35% ~ +4.42% 間，以全週來看， AAPL +2.03%、 MSFT -1.57%、 GOOG +10.56%、 META +10.61%、 AMZN +1.70%，META、GOOG表現亮眼、再寫波段新高，應有機會持續表現。其餘AAPL、MSFT、AMZN，週KD全都形成死已交叉，應會進入較長整理或修正。費半指數30檔成份股：僅2檔下跌，漲跌幅介於 -1.21% ~ +6.60%，INTC表現如前述。其餘KLA、AMAT、LRCX等半導體設備股表現都不錯。以全週來看， LRCX +15.66%、 KLA +11.44%、 AMAT +11.39%、 MU +8.45%、INTC +8.26%表現較佳。 TSLA 上漲4.20%，全週上漲2.47%，可能拉回季線整理。 RIVN全週上漲6.61%，日K線則處於盤堅格局，指數若上漲會對該股有推升幫助。 C3.AI上漲4.06%，全週上漲4.55%，仍在整理，應該等待季線上推。 ADBE守住月均線整理中。三、台股：加權指數：週五量化分數為3分，週一預估分數為5分。週五收盤上漲51點收在17292點，以全週來看則上漲262點，受美股激勵，本週有機會持續表現或再創波段新高；多頭家數下跌10家來到113家，全週則下跌4家。店頭市場 ( OTC )：週五量化分數為5分，週一預估分數為7分。週五指數上漲0.89%收在223.79，全週則僅上漲0.28%，仍應為在月線上下整理的格局，觀察是否有機會受美股激勵上漲，週間略為成形的M頭應有機會化解；多頭家數上漲4家來到65家，全週則僅上漲2家。綜合評論：上市櫃多頭家數合計下跌6家來到178家，全週則下跌2家，略高於8日均值。類股輪動上，因美股費半強勁，設備股表現更是出色，台股本週一樣是設備股如弘塑、辛耘有表現機會，其餘如PCB上游、光纖族群、軟體、電子驗證，及具碳權題材的概念股都有潛力。AI族群中的散熱似乎有轉弱跡象，宜避開。獨門指標「K線差」：數值為 +0.07%，表示多數股票收盤比開盤微漲。獨門指標「市值加權PRP」：數值為45.5，就指數轉折來說，意義不明顯。 ※「K線差」為所有上市櫃股票的「開盤漲幅-收盤漲幅」之簡單算術平均數。 ※「市值加權PRP」為個股強弱指標經市值加權後的加總，當在97以上，或3以下的極端值時，是非常好的大盤反轉指標。四、類股輪動：週五表現較強的次產業有 ( 漲幅 > 3 % )：玻纖布 +6.36% ( 建榮、德宏 )、電子驗證相關 +4.34% ( 閎康、宜特 )、半導體設備 +3.40% ( 辛耘、弘塑、瑞耘、均華 )、砷化鎵 +3.37% ( 全新、聯亞 )、光纖產品 +3.22% ( 華星光、波若威、光環、前鼎 )、利基型記憶體IC +3.30% ( 愛普 ) 等。全週表現較強的次產業有 ( 漲幅 > 7.5% )：玻纖布 +15.06% ( 建榮、富喬、台玻 )、銅箔基板 +13.23% ( 台光電、台燿 )、利基型記憶體IC +9.14% ( 愛普 )、 LCM +8.90% ( 新門 )、印刷電路板上游與材料 +8.41% ( 榮科、建榮 )、造紙 +7.99% ( 士紙、華紙 )、半導體設備 +7.60% ( 辛耘、弘塑、瑞耘 ) 等。週五成交值前100大的強勢股有 ( 漲幅 > 6% )：光寶科、愛普、辛耘、華星光、波若威、華泰、弘塑、全新、閎康、系微、華碩、聯陽、健鼎、宜特、雲品、台光電、聯亞、致茂等。週五成交值前100大的弱勢股有 ( 跌幅 < -1.5% )：協易機、永豐餘、順樂、建策、東哥遊艇、智源、緯穎、華紙、亞德客-KY、華航、美時、大同、新光金等。全週成交值前100大的強勢股有：漲幅 > 30%：華泰、波若威；漲幅 > 20%：台光電、辛耘、系微、總太、愛普、健鼎；漲幅 > 10%：聯陽、台燿、緯軟、廣明、農林、聯亞、廣達、華碩、神準、東陽、金居、雲品、旺矽、材料-KY、弘塑、華星光、華紙、友達、台玻、譜瑞-KY。全週成交值前100大的弱勢股有：跌幅 < -10%: 智源、健策、廣運 ; 跌幅 < -3.5%: 保瑞、緯穎、大同、藥華藥、穩懋、創意、虹堡、聯發科。五、量化分析(中期-週K)：本週美國整體、SP500、費半、NASDAQ上週都維持正分，但本週都向多空轉折的0分靠攏，是否轉為負分，週間再觀察；陸股、港股則似乎結束空頭走勢，有機會打底翻多；日經225指數上週、本週都仍為多頭的正分，但並不強勁；台股加權指數及OTC上週及本週都將為正分。六、量化分析(短期-日K)：除NASDAQ相對受壓抑外，全球股市都偏向多頭正分。七、結論：美股出現價量背離的新高走勢，多頭宜邊作邊看。市場陰陽曆 (量化分析) 一、最高分為+10分，最低為-10分二、分數代表波段趨勢的方向分數為正時預估波段看上漲，分數為負時預估波段看下跌三、分數的大小不代表上漲或下跌的強度四、正分轉為負分時為宜減碼或出清持股；負分轉為正分時宜買進股票正分轉負或負分轉正時，表示趨勢反轉五、大盤狹幅盤整時，分數可能失效六、最右排分數為最新交易日預估值七、「大陸」及「美國」表示該國各指數合計之綜合評分。八、夜盤校正為考量夜盤期貨後的最新交易日預估值九、大波段操作者請參考週分數，小波段操作者請參考日分數。 ※歡迎投資同好追蹤本人動態，每日盤前皆會公布針對大盤走勢、國際股市運算的量化分析數據，之後會漸次增加類股、獨門量化指標選股分享。 ※有操作台股、美股的都能從「股市爆料同學會」、「美股同學會」看到量化分析及貼文。 ※時間有限的，不必看分析內容，但強烈建議長期追蹤量化分數，必有收穫！！