天羅地網 ▶ 透過多重隨機濾網找到綜合評分高的個股!

小路 Lewis

小路 Lewis

  • 2022-02-14 11:54
  • 更新:2022-03-11 10:44

 

天羅地網 ▶ 透過多重隨機濾網找到綜合評分高的個股!

天羅地網 ▶ 透過多重隨機濾網找到綜合評分高的個股

網羅一池子有利股價上漲的因子

基本面、技術面、籌碼面是分析股票時的面向,眾多因子當中有哪些是對股價報酬率有效呢?小路透過「國際論文探勘」、「歷史投資經驗」與「數據分析」歸納出數種有利於股價上漲的選股因子,並且設計一個選股參數池作為建構選股策略使用📊

小路透過以下邏輯設計出「天羅地網」策略,讓投資人能快速找到綜合評分高的企業們 👇

來看看策略的邏輯

我們並不能夠實際上把所有的因子都拿進去做篩選,選股機制設計的越複雜面對行情會越容易失效(容錯率、穿透性非常低),因此小路採取的是較為靈活的設計邏輯:隨機選取。

舉個例子來說,假設選股池子當中有10個選股因子,如:營收、EPS…等;為了讓策略相對靈活,把符合選股因子超過5個以上的個股挑選出來,策略並沒有限定要哪幾個選股因子,而是以隨機的方式讓策略去評分,達到篩選分數以上就代表具備有更高的上漲機率。

本策略透過多重濾網隨機選取,並且搭配轉強訊號進行選股與操作。代表公司不論從基本面、或者是技術面、籌碼面來看都具備有不錯的綜合能力。

一起來實際回測看看

一支策略是否有效度?必須要借助歷史回測來檢視看看👀
首先,把天羅地網的選股策略納入,搭配簡單突破訊號,並且設定停利與停損。
📍回測時間:2016/1/1-2022/2/12
📍回測交易成本:單邊交易0.2% 來回共0.4%
📍回測標的物:上市櫃全部普通股

整體投資績效曲線平穩且持續創新高!並且最大連續虧損率-12.31%,具備一定的風險控制。
在交易的勝率表現上也高達72.22%,屬於高勝率且相對績效穩健的策略交易。
(本策略回測僅以基本突破訊號做為範例;以此證實簡單操作依舊具備獲利能力)

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歷史操作狀況

(一)1229 聯華
2021/09/07 當日收盤價 54.3元觸發交易訊號後續於2021/9/13 觸發出場訊號,短短四天,獲利達6.75%!

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(二)8933 愛地雅
2021/12/10 當日收盤價 12.25元觸發交易訊號 後續於2021/12/21 觸發出場訊號,短短七天,獲利達6.51%

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(三)6270 倍微

2021/11/08 當日收盤價 22.4元觸發交易訊號 後續於2021/12/07 觸發出場訊號,獲利達6.49%

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誰適合這樣的策略?

(一)認同隨機選取策略參數邏輯的投資人
(二)偏好綜合數據佳的個股,同時具備基本面、技術面、籌碼面優勢
(三)喜歡短線、波段交易,期望短線股價能有發動機會

瞭解「天羅地網」策略邏輯了嗎?軟體還有兩支策略喔😯
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小路 Lewis

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Hi,我是小路 Lewis🙋🏻‍♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊

Hi,我是小路 Lewis🙋🏻‍♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊