元大MSCI金融 0055

Alpha值、Beta值與年化標準差對投資人來說是分析該ETF投資風險與回報的重要指標。這些指標不僅幫助投資人評估該ETF的市場風險，還能讓您了解其在不同市場情境下的表現。

• Alpha值：Alpha值反映ETF在超越市場基準的回報情況，如果Alpha值為正，表示該ETF在市場表現下超越了預期回報；若為負，則意味著該ETF的回報低於預期，可能需要調整投資策略。
• Beta值：Beta值衡量ETF與市場整體的相關性與波動性，Beta值大於1代表ETF的波動性高於市場，Beta值小於1則代表ETF的波動性低於市場，對於風險偏好較低的投資人，可以根據Beta值選擇更穩定的ETF。
• 年化標準差：衡量ETF淨值價格波動程度的指標，波動大即價格變化越劇烈、風險越高。

透過分析這些指標，投資人可以全面了解ETF的投資風險與回報，並根據自身的風險承受能力及投資目標進行適當的投資配置。