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1月 2019年19
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(圖片來源:shutter stock)

大盤未來多空方向

取決於期現貨交互關係

台股一天多空交戰 4、5 個小時

未來價格是漲是跌,

往往讓人摸不著頭緒...

但市場投資人對未來的台股的看法

會領先反映在台指期貨上

觀察期貨與台股的交互關係

有助於我們對多空的預判

甚至從中獲利

 

本篇文章將會學到,

1. 甚麼是期現貨價差

2. 如何應用價差策略獲利

3. 甚麼時候可以運用價差策略獲利

 

 

 

繼續看下去...

 

價差 交易人的致富密碼

卻往往容易被忽略

圖中是期貨和加權指數(也就是現貨)的走勢

從圖上可看出兩者幾乎一模一樣

但還是有一些差異

這之間的差值,就定義為「價差」

(圖片製作:曾昱清SANNIO

資料來源:cmoney 法人決策系統)

 

價差定義:

價差 = 期貨 - 現貨

如果期貨價格 > 現貨

此時價差 > 0,定義為正價差;

反之叫逆價差

結算日時,期貨收盤價

一定會等於現貨收盤價,換句話說

結算日收盤,價差 = 0

如圖所示


 

(圖片製作:曾昱清SANNIO)

 

期貨和現貨

就像散步中的小狗與主人

期貨走勢常領先現貨,

之間會產生『價差』

但終究會在結算日那天,

期貨必定會等於現貨!

也就是說價差終究會收斂為 0

打一個比方,更好理解期現貨的關係

 

期貨和現貨,就像帶狗散步的主人一樣

小狗是期貨,主人則是現貨

小狗活潑,總是在主人身邊打轉

甚至很可能領先著主人帶頭往前跑

但不論跑的再怎麼遠,

最後終究會回到主人身邊,所以:

小狗》期貨

主人》現貨

兩人之間的距離》價差

(圖片製作:曾昱清SANNIO)

 

當小狗(期貨)離主人(現貨)

距離過遠(價差過大),

自然會有力道,把牠帶回主人身邊

也就是說

當正價差過大,期貨不易再走多

逆價差過大,期貨不易再走空!

似乎可以利用這樣的特性

在市場賺取利潤!

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