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118 年前發明一道『數學』題:用它一秒判斷:你每次下單是會「賺錢」還是「賠錢」?

1月 2019年5
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(圖片來源:Shutterstock)

 

118 年前發明的這一道『數學題』

能幫我們精準算出下單的勝率!

這道數學題就是:期望值

看到期望值,不要怕!

這篇文章會用「最簡單」的方式講給你聽

 

期望值的誕生,全是因為

→ 一場賭局 ...

布萊茲·帕斯卡 與 皮埃爾·德·費馬

這 2 位法國數學家,在 1654 年提出「機率論」

當初單純是因為他們有朋友熱衷賭博

所以帕斯卡跟費馬開始用信件討論

「假使在一場賭博中 ...

有兩位玩家想要提早結束遊戲

該怎麼公平的分配所有賭注?」

為了能公平、公正的分配賭注

他們就會計算玩家贏錢的各種可能

而這就成了「期望值」的雛型

 

3 年過後 ...

荷蘭數學家 克里斯蒂安·惠更斯

同時也是 帕斯卡 與 費馬 的朋友

他運用前面提到的期望值模型

公開發表了《論賭博中的計算》

 

1814 年,法國數學家 皮耶西蒙·拉普拉斯

將機率的方程式運用在「太陽升起」上

用過去太陽升起的天數,算出實際機率

他也是世界上首位給了期望值明確定義的數學家

 

1901 年,英國數學家 威廉阿倫·惠特沃思

他提出 E (X) 的公式概念

是第一位活用期望值公式的人

E 指的是 期望值(Expected Value)

X 指的是 離散型的隨機變數

運用隨機變數 X 去算出:機率發生的期望值

 

有了期望值公式,賺錢比想像中容易!

過去用期望值計算:怎麼在一場賭局中賺最多?

現在用期望值計算:怎麼在每筆交易中賺最大?

在接下來的文章 ...

我會用最簡單的方式分享

🎯 怎麼把「期望值公式」套入交易

🎯 實單計算:12 月每筆下單,平均能獲利 16.8 點

 

從古至今,贏家都在用這套公式

大家一定要耐著性子,往下閱讀

我們繼續看下去 ...

 

(贊助商連結)

 

🎯 怎麼把「期望值公式」套入交易

期望值=(平均獲利點數 x 勝率)-(平均虧損點數 x 賠率)-交易成本

以下會用台指期的點數來做計算

讀者可以自行套用股票,邏輯都通!

 

我直接用金湯尼《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

在這書中舉的例子,大家就能馬上看懂了

假設我這個月做了 100 筆單

贏錢的占 40 筆、輸錢的占 60 筆

所有贏錢的單子 → 平均獲利 30 點

所有輸錢的單子 → 平均虧損 60 點

進出一趟的交易成本以 2 點計算

期望值=(30 x 0.4)-(25 x 0.6)-2

計算結果出爐:期望值是 -5

這代表:每下一次單,平均都會賠 5 點

 

 

以下會拆解期望值公式

裡面的「5 個」變數

並補充提高勝率的方法

 

變數 ① 平均獲利點數

你要敢抱單、敢加碼!

如果你這一筆單是賺錢的

那實際點數(大台除以 200;小台除以 50)

就會歸在「平均獲利點數」這一欄計算

算出來後,我該如何放大獲利點數?

方法有兩個 ...

一是:不急著停利,拉長抱單時間

二是:在確定自己做對方向後,勇敢加碼放大獲利

 

變數 ② 勝率

你要減少下單次數!

勝率這一欄的公式是:

贏的次數 除以 下單次數

而我認為「減少出手次數」

可以有拉高勝率的原因也有兩個

第一個原因,世上沒人能做到把把賺錢

所以在無法控制分子(贏的次數)情況下

你可以藉由降低分母(下單次數)來拉高數字

第二個原因則是 ...

正如《投機者的撲克》書中寫道:

「漲跌本無情緒,入場後你就有了情緒。」

如果不過度交易、不隨盤勢起舞

你就能比較理性冷靜的做出買賣判斷

 

變數 ③ 平均虧損點數

唯有嚴守停損,才能延長交易壽命!

如果你這一筆單是虧錢的

那實際點數(大台除以 200;小台除以 50)

就會歸在「平均虧損點數」這一欄計算

虧損這塊,大家絕對要特別留意

這能決定:你交易壽命的長短

該怎麼延長交易壽命呢?

這得靠:單筆 2%+單日 5%!

嚴守停損,才能鎖住虧損數字!

之前有寫過一篇資金控 4 原則

點我延伸閱讀》當沖大賺小賠的關鍵

 

變數 ④ 賠率

放棄,才能得到更多

只做自己在行的盤勢!

賠率這一欄的公式是:

輸的次數 除以 下單次數

如果賠率太高,你就要去思考

是自己對盤勢的掌握度不夠嗎?

還是你太貪心,什麼盤都想進場參與?

金湯尼《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

書中有寫到一段,我看了很有感:

「當你想掌握所有的行情,

從頭到尾都想要當贏家的時候,

很容易就會變成徹頭徹尾的輸家,

放棄之後,才能得到更多!」

 

究竟是哪個環節做錯,讓你賠錢?

答案都藏在對帳單中 ...

對帳單就像一面「照妖鏡」

建議你調出來看看!會更認識自己!

點我延伸閱讀》如何檢討對帳單

 

變數 ⑤ 交易成本

記得跟營業員談折扣

手續費砍到見骨最好!

不管你賺錢還賠錢,只要進出一趟

就得支付:交易稅、手續費

交易稅是繳給政府,我們無從商量

但手續費是繳給券商的

他們都有彈性空間讓你談折扣

別當冤大頭,記得跟營業員殺價

砍下的折扣都會進到你的口袋~

 

 

🎯 實單計算:12 月每次下單,平均能獲利 16.8 點

這張對帳單是我隔壁好同事的

他是個「紀律」狂人!

每天盤中,他都在旁邊叨叨念:

「不要亂下單、不要過度交易」

「不要看那些有沒有的資料」

「今天趨勢盤,記得抱到底」

「今天盤整盤,不要亂下」

「停損了沒?停損原則要照做」

紀律狂人,真不是蓋的!

2018/12 月:他獲利 +19,444 元

 

 

我跟他要了交易明細

套進《EXCEL 表》計算期望值

發現他每次進場平均能獲利 16.8 點

同事 12 月份總共做了 23 筆單

贏錢的占 11 筆、輸錢的占 12 筆

所有贏錢的單子 → 平均獲利 55.73 點

所有輸錢的單子 → 平均虧損 16 點

用小台交易,進出一趟的交易成本以 1.5 點計算

期望值=(55.73 x 0.48)-(16 x 0.52)-1.5

計算結果出爐:期望值是 +16.8

這代表:每下一次單,平均都會賺將近 17 點

(以上數字只取小數點後 2 位

實際數字以 EXCEL 檔為主!)

 

 

12 月份:贏 5 次、輸 6 次

多輸了一次,他還能獲利 19,444 元

大家可以仔細看觀察 ...

他下的「口數」及「虧損金額」

既沒有過度交易,也有嚴守停損金額!

 

限時開放下載《EXCEL 表》

期望值要是「正數」

你放大資金,才有賺錢的可能!

表中都有置入公式

大家可以拿 12 月的對帳單

套入運算自己的期望值喔!

如果算出來的數值是負的

就代表你的交易不夠穩定

如果在此時放大資金 ...

只會加快你賠錢的速度 ...

 

每天都會 PO 上對帳單紀錄檢討

希望每一筆單都能化為成長養分

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日後一起分享台指交易心得~

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