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4G標金大戲 - 三大電信定存股背後的跌幅密碼破解 什麼是投資分析的三大主流

一分鐘搞懂歷史回測

10月 2013年25
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(圖/shutterstock)

老師說的天花亂墜,你真的可以相信嗎?

市場上常常會看到鐵口直斷的股市老師,

也充斥著許多各門各派的賺錢方法,

 

所以我能想像,

大部分的投資新手接觸股市時,

一定會覺得這個有道理、那個也有道理。

 

(圖片來源:網路)

 

但到底老師說的方法正確嗎?

但到底最後會不會賺錢?

 

其實一開始也不適很清楚,但也不知道從何研究,

所以只能看著『老師』拿出事先準備好的報表,

一張一張的聽,

越聽越覺得好像真的可以賺錢…!

 

 

 

但是,投資前就說好的獨立思考呢

 

更重要的是,如果真的只是聽信別人的建議,

不管是賺了錢、賠了錢,都無法讓你自己成長!

 

 

想做出正確的投資選擇,就要研究過去的資料

其實投資就像找尋終身伴侶一樣,

你不應該只看少數面向,

也不應該只是看對方短短1個禮拜『表現』,

然後就決定和對方交往,因為你所看到的…很可能是假象!

 

 

 

如果你真的重視這件事情,

你多少會去FACEBOOK上看看對方過去的發文,

或者是去參加對方的朋友聚會,看看他平時的生活圈,

當然有的人更勇猛,會到對方家裡和家人吃飯,了解他的習慣…

 

總之一句:『要評估現在的選擇,一定考量過去的表現』

而這個觀念用在投資的領域中,我們就稱之為:『回測』!(到過去做試)

 

 

 

人類在判斷事情上,常常會落入只看短期的迷失

舉個例子來說:

這是最近三個月的股價走勢圖,因為股價都在30元到50元之間震盪,

所以小明決定以後都30元買,50元賣,買在最低、賣在最高。

結果,最近真的賺到錢,於是小明開心的四處和朋友炫耀!

 

 

 

就在小明慫恿親朋好友也跟著他這樣做後,

未來兩個月股價大漲,跑到了100元的位置,

結果,小明的方法瞬間失效!

 

 

所以我們可以知道,當你想出一個方法,

如果你不去回測個一年、兩年、甚至十年,

你就可能落入盲點,長期下來就會賠錢!

 

 

 

人類腦袋所能處理的數字很有限

回測的方法有很多,

你可以選擇用自己眼睛看、用手工記錄,

也可以找一群志同道合的朋友,一起用人工的方式處理。

 

但我做個小統計你就知道:

股市每天的交易時間有:4.5個小時,

每支股票的交易的頻率:15秒/次,

 

所以,一張股票..

一天就有:11080筆交易資料           (4.5小時*60分*60秒/15秒=1080)

一個月有:21600筆交易資料           (1080筆*20個交易日=21600)

 

人腦要處理上萬個數字,難度上有如登天!

 

 

 

 

 

不要再自己硬幹了,改用電腦吧!

回測有個重要關鍵,就是『時間要夠長』

有很多的金融劇變都是久久才一次,

若是沒有經歷這段時間的驗證,你的方法也可能讓你在一夕間資產歸零。

 

(圖片來源:網路)

 

為了能使回測時間夠長,又要能解決人工計算的問題,我們一定要學會善用科技的力量

 

將所有繁複的數據資料交由電腦處理,用我們的腦袋判斷數據結果!

 

 

 

不知道怎麼回測?沒關係,讓我教你。

講到這裡,大家應該了解到用電腦做回測有多重要,

絕對可以說是投資路上不可或缺的技能。

 

然而在實際要執行時,你一定會遇到兩個問題:

1.歷史資料不知道怎麼找

2.不會寫程式回測

 

這裡提供給新手們一些學習步驟:

第1步:你應該要學習怎麼用EXCEL來處理資料,電腦學習園地提供詳細教學影片。

 

第2步:你要有歷史的股價資料,國際版YAHOO財經有提供這個資訊。 

             (輸入股票代號2330.TW→按左側的Historical Prices→設定時間)

 

第3步:利用既有的回測軟體,直接設定投資時間,比較投資和定存的差異。

 

總之我們希望,在你真正花錢投資前,

就清楚知道這是不是個有效的方式,

用對的方法提高自己的勝率,自己當自己的投資老師

 

 

 

想要了解自己的投資組合回測的績效如何嗎?

可以免費試試看:投資組合績效回測系統

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